R中麦克白法玛标准误差(Fama MacBeth standard errors in R)

有谁知道，如果有，将R中运行法玛 - 麦克白回归和计算标准误差的包？ 我知道的sandwich包及其估计纽维西标准误差，以及提供功能集聚能力。 但是，我还没有看到关于法玛 - 麦克白什么。

Answer 1:

所述plm包可以估算法玛-马克贝特回归和SE。

require(foreign)
require(plm)
require(lmtest)
test <- read.dta("http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/petersen/htm/papers/se/test_data.dta")
fpmg <- pmg(y~x, test, index=c("year","firmid")) ##Fama-MacBeth

> ##Fama-MacBeth
> coeftest(fpmg)

t test of coefficients:

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.031278   0.023356  1.3392   0.1806    
x           1.035586   0.033342 31.0599   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

但是请注意，这种方法仅适用，如果你的数据可以被强制转换为pdata.frame 。 （它会失败，如果你有"duplicate couples (time-id)" 。）

有关详细信息，请参阅：

• 法玛-麦克白和群集的鲁棒（由事务所和时间）中的R标准误

文章来源: Fama MacBeth standard errors in R