我试图通过使用命令来检测时间序列的每日股票价格changepoints cpt.np
从R的changepoint.np包
这是我使用的代码
CPts <- cpt.np(Stock.ts , penalty = "MBIC", pen.value = 0, method = "PELT", test.stat = "empirical_distribution", class = TRUE, minseglen = 2, nquantiles = 10)
CPtss <- cpt.np(Stock.ts, penalty = "MBIC", method="PELT")
每当我执行上述任何代码,我得到以下信息
误差在如果(更||的nchar(输出)> 80){:
缺失值TRUE / FALSE需要的地方
我一直在寻找类似的这种情况下的东西,但找不到任何。 我甚至不知道这个错误是从我的数据没有NA值的到来。 拜托,能有人帮我找出这个错误的解决方案?