计算MATLAB转化随机变量的期望值?(Calculating the expected value

2019-10-20 11:27发布

我试图计算下列预期值z是对数正态分布

E [Z 1 ETA(F_Z(Z))^ - ETA]

其中ETA是一个实数,F_Z Z和W的分布函数:[0,1] - > [0,1]的增函数。

首先,我非常新的Matlab的,所以我不知道哪个整合的方式是最好的一个,数字或符号。 我试过象征。

我的想法是随后定义函数:

syms x;
g_1(x) = x^eta;
g_2(x) = logncdf(x);
g_2(x) = w(x)^-eta;
g_4(x) = g_1(x) * g_3(g_2(x));

接着

exp = int(g_4(x),x,0,inf)

不幸的是,这并不工作和MATLAB只有帖子G_4的整个表达式...

它是更好地使用数值积分quadqk? 我在做什么错在这里? 我已经读一些有关不整合的最佳方案MATLAB,但我不得不使用它,切换到不同的程序没有帮助。

非常感谢!

文章来源: Calculating the expected value of a transformed random variable in MATLAB?