与ETS结果预测(Forecasting with ets results)

我打开一个数据框（命名为股票），有这样的数据：

day               value
2000-12-01 00:00:00 11.809242 
2000-12-01 06:00:00 10.919792 
2000-12-01 12:00:00 13.265208 
2000-12-01 18:00:00 13.005139 
2000-12-02 00:00:00 10.592222  
2000-12-02 06:00:00 8.873160 
2000-12-02 12:00:00 12.292847 
2000-12-02 18:00:00 12.609722 
2000-12-03 00:00:00 11.378299 
2000-12-03 06:00:00 10.510972  
2000-12-03 12:00:00 8.297222  
2000-12-03 18:00:00 8.110486  
2000-12-04 00:00:00 8.066154

我尝试使用ETS（）模型与此实现的预测：

library(forecast)
fs <- forecast(stock$value,h=8,model="AAN") 
fs

FS的输出是：

Point Forecast    Lo 80     Hi 80    Lo 95     Hi 95
14       8.778035 6.967009 10.589061 6.008310 11.547761
15       8.536608 6.725582 10.347635 5.766883 11.306334
16       8.295182 6.484155 10.106208 5.525456 11.064907
17       8.053755 6.242728  9.864781 5.284028 10.823481
18       7.812328 6.001301  9.623355 5.042601 10.582054
19       7.570901 5.759873  9.381928 4.801173 10.340628
20       7.329474 5.518446  9.140502 4.559746 10.099202
21       7.088047 5.277018  8.899076 4.318318  9.857776 

我在预测列观察到的是，预测值下降。 这究竟是为什么？ 是否需要在模型设置不同的参数？

Answer 1:

每过去五年的观察已经低于其前一个。 所以，你必须在历史数据的最后一个下降的趋势。 该预测模型继续这一点。 你选择了一个ETS（A，A，N）模型，用于当地的发展趋势，而这正是它在做什么。

文章来源: Forecasting with ets results