我研究/回测交易系统。
我有一个包含OHLC数据的数据帧熊猫和增加了一些计算的列 ,其确定我将使用作为信号来启动位置价图案。
现在我想补充另一塔,将跟踪当前的净头寸。 我一直在使用df.apply(),但通过数据框本身作为参数,而不是行对象,因为后者试图我似乎无法回头看看以前的行以确定它们是否造成了任何价格模式:
open_campaigns = []
Campaign = namedtuple('Campaign', 'open position stop')
def calc_position(df):
# sum of current positions + any new positions
if entered_long(df):
open_campaigns.add(
Campaign(
calc_long_open(df.High.shift(1)),
calc_position_size(df),
calc_long_isl(df)
)
)
return sum(campaign.position for campaign in open_campaigns)
def entered_long(df):
return buy_pattern(df) & (df.High > df.High.shift(1))
df["Position"] = df.apply(lambda row: calc_position(df), axis=1)
然而,这将返回以下错误:
ValueError: ('The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all()', u'occurred at index 1997-07-16 08:00:00')
滚动窗口的功能似乎是天作之合,但据我所知,他们只作用于单一的时间序列或列,这样就不会工作,要么因为我需要在多个时间点访问多个列的值。
我其实应该怎样做呢?