我找不到任何的funcionality参考在任何Python模块处理eith统计数据和时间序列分析（熊猫和statsmodel）进行Johansen协整检验。 是否anybpdy知道如果有周围的一些代码中的时间序列进行协整这样的测试？ 谢谢你的帮助，
Maruizio
Answer 1:
statsmodels没有Johansen协整检验。 而且，我从来没有在任何其他Python包看到它的。
statsmodels具有VAR和结构VAR，但没有VECM（矢量误差修正模型）尚未。
更新：
随着韦斯提到的，现在是约翰森对statsmodels协整检验拉请求。 我有翻译在勒萨的空间计量经济学工具箱的MATLAB版本，并写了一组测试来验证我们得到了相同的结果。 它应该在statsmodels的下一个版本中提供。
更新2：
对于协整测试coint_johansen被列入statsmodels 0.9.0与矢量误差修正模型VECM在一起。 （见第3个答案）
Answer 2:
见http://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/453
Answer 3:
现在，这是Python的statsmodels实现：
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
x = getx() # dataframe of n series for cointegration analysis
jres = coint_johansen(x, det_order=0, k_ar_diff=1)
对于输入/结果的完整的说明，请参见文档 。
文章来源: Johansen cointegration test in python
